操作項目

ブック操作	» 時価／各種感応度／期間損益／エクスポージャ計測
個別取引操作	» プライシング（取引全体／部分キャッシュフロー） » キャッシュフロー設計（構築／照会／編集） » 世代・履歴等証跡管理 » 認証・アクセス制限等ステータス管理 » 担保設定
その他操作	» イールド／ボラティリティ･カーブ構築・編集 » 休日管理 » 出力帳票定義（Microsoft Excel） » スケジューラ／メーラー転送（Microsoft Outlook） » 市販プライシング･ライブラリ・プラグイン機構（XLSior）

対象取引^※1

基本モジュール	【金利／通貨スワップ系】 » プレーンバニラ » アモタイジング » ステップ・アップ／ダウン » ベーシス／クーポン » コンスタント･マチュリティ（CMS） » 任意設計キャッシュフロー 【オプション】 » キャップ／フロア » ヨーロピアン･スワップション » バミューダン･スワップション
XLSior拡張モジュール	【アップフロント社 プラグイン事例※2】 ☆為替系 » PRDC債    ・クーポン記述　X%*FX(t)/FX0-Y％    ・早期償還条項　Callable/Trigger/Target Redmption » チューザーPRDC債    ・クーポン記述　min(X%*fx1(t)/fx0-y%,α%*fx2(t)/fx2(0)-β%    ・早期償還条項　Callable/Target Redemption ☆金利系 » CMSリンク債    ・クーポン記述　A*Xmonths CMS-B*Ymonths CMS+alpha    ・早期償還条項　Callable/Target Redemption » その他

推奨環境

オペレーティング･システム	Microsoft Windows XP Pro
メモリ	1GB以上
アプリケーション	Microsoft Excel 2003, Outlook 2003
その他	インターネット接続環境※3

※1 表中の取引以外にも、キャンセラブル･スワップ、キャップ付きフローターなどは、基本モジュール内の2つの取引の組み合せて登録可能です。
※2 XLSior拡張モジュールを導入いただくことで、プラグインできる取引の事例です。詳細については別途ご相談下さい。
※3 オンラインヘルプとプログラム更新等に利用します。